The headphones that come along with you mp3 player, iPod, Walkman, whatever are always bad (in terms of soundquality). As DE-BUG reported a while ago.
(...) Allerdings wird Klangveredelung immer mehr zur Rarität, mittelmäßig kodierte MP3s über billige Kopfhörer oder schlechte Lautsprecher sind für die Masse längst Normalität. Ist guter Klang in Gefahr? (...) YES - it is. Good sound is in DANGER. Even if you spend more than CHF 400,- for the device you'll get cheap headphones with it. That's how the make money... So I decided quite a while a go to spend some money for a good pair in-ear headphones. Not easy: the choice in "normal" shops is really limited, in a small town like Chur... I compared a few brands like M-AUDIO or Etymotic but in the end I went for a relatively cheap one because I didn't now how my small (!) ears would like them. Check prices of Sennheiser CX-300.
Moral der Geschichte (für Schweizer LeserInnen): per Zufall sah ich die Sennheiser dann bei m-electronics für CHF 58,- Etwas teuer als bei einer Bestellung im Netz, aber immer noch preiswerter als im Amiland, dort verlangen die rund USD 80 siehe review